引言
【资料图】
信用风险资本计量
资本新规的实施通过增强信用风险权重法计量的精细度和敏感性,调整银行账簿资产类业务的风险暴露加权标准,同步限制内部评级法的使用,降低大型银行对于高级内评法计量模型的依赖,在无需大幅度提高银行业总体资本要求的原则下,增强资本要求与经济金融的拟合,优化行业资源配置,通过资本成本差异化引导资金更有效地投向实体经济。
基于资本新规对于各类资产风险暴露的划分标准,结合部分大型银行的初步实施结果,针对资本新规对于资本充足率计量的影响的初步判断为:资本新规对于银行债权及表外投资的资本充足要求有所提升,对于房地产风险暴露的资本充足要求则有所下降,其他资产组合的资本充足要求基本保持平稳。
市场风险资本计量
2016年1月巴塞尔委员会发布《市场风险最低资本要求》,2019年1月重新修订后发布,进一步补充巴塞尔协议III对市场风险资本计量的相关要求,完善了市场风险计量规则,强调银行账簿与交易账簿划分标准,提高了市场风险标准法计量的风险敏感性,并采用新内模法强化银行机构对极端情况下尾部损失的捕捉能力。我国资本新规全面体现了市场风险国际监管改革的相关内容。
操作风险资本计量
操作风险方面,资本新规的实施旨在简化计量方法选择,废除了基于复杂模型的高级计量法,保留了基本指标法,对原标准法进行完善,增强风险敏感性与同业之间RWA计算的可比性,明确使用由业务指标(BI)、业务指标部分(BIC)及内部损失乘数(ILM)构成的新标准法进行操作风险最低资本计量。
2. 经营与管理模式的转变
3.数据收集范围的扩充
5. 风险管理模式的转型
结合监管新规提出的差异化信息披露体系要求,通过公开渠道,以简明清晰、通俗易懂的方式向投资者和社会公众披露第三支柱相关信息。
二、资本新规应对建议
与2012年版本《商业银行资本管理办法(试行稿)》出台的环境相比,商业银行对新资本协议已经有了全面认识,并已储备了一定的专业人才队伍。与此同时,由于商业银行已经不同程度参照2012年版规制和新规的征求意见稿开展了相关实施工作,当务之急是系统性比对最新的全套征求意见稿,定位出所需开展的工作和所需优化微调的管理机制和流程,明确整体目标、关键里程碑、实施安排、职能分工以及监管合规申请计划,系统性推进新规落地。
资本新规的实施旨在完善资本计量和管理框架,提高资本充足率的可比性,强调资本充足评估结果的实际应用,帮助银行充分了解行内部资本充足情况,确保银行及时、准确地建立适用于行内实际情况的资本补充与分配机制。资本作为商业银行经营最为稀缺的资源之一,需要尽快开展依照新规口径的定量测算与影响评估工作,提前部署必要的资本补充措施,避免意料外的资本计量结果对业务发展带来的影响。
资本新规提出了更复杂的资本/风险计量要求和更加精细化的业务/风险/资本管理要求,对相关管理人员的能力要求进一步提升。商业银行需要持续注重相关经验人员队伍的建设,给予合理的重视与资源投入。另外,做好资本管理基础数据治理工作,积推动相关系统的建设与优化,提升银行资本计量的自动化与精细化管理水平。
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